Modèles de tarification de l'arbitrage et profil risque/rendement
81,10 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
9786205147511
La théorie du prix d'arbitrage en finance est une théorie générale de l'évaluation des actifs. Les modèles qui cherchent à calculer le prix approprié d'un actif tout en tenant compte des risques systématiques communs à une catégorie d'actifs décrivent la relation entre le risque et le rendement attendu. L'adéquation des modèles pour expliquer les prix des actions a montré des résultats contradictoires entre les pays. Ceci a remis en question l'applicabilité empirique des modèles sur le marché des actions nigérian. La capacité des facteurs de risque à commander une prime suggère qu'ils sont empiriquement applicables, bien que l'information qui est capturée par le modèle macroéconomique pré-spécifié soit mieux expliquée par le modèle de facteur statistique.
| Autor: | Agbam, Azubuike Samuel |
|---|---|
| EAN: | 9786205147511 |
| Sprache: | Französisch Deutsch |
| Seitenzahl: | 112 |
| Produktart: | kartoniert, broschiert |
| Verlag: | Editions Notre Savoir |
| Untertitel: | Modèles de prix d'arbitrage et profil risque-rendement du marché nigérian des actions |
| Schlagworte: | Nigeria marché des actions rendement Risque Prix d'arbitrage prix des actions |
| Größe: | 150 × 220 |
