Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
51,50 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
9783528169824
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
| Autor: | Korn, Elke Korn, Ralf |
|---|---|
| EAN: | 9783528169824 |
| Auflage: | 002 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 312 |
| Produktart: | kartoniert, broschiert |
| Verlag: | Vieweg & Teubner Vieweg+Teubner Verlag |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.10.2001 |
| Untertitel: | Moderne Methoden der Finanzmathematik |
| Schlagworte: | Finanzmathematik Mathematik / Finanzmathematik Derivat (Finanzen) / Option Option (Finanzen) |
| Größe: | 17 × 148 × 210 |
| Gewicht: | 406 g |
