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Analyse du coût des sinistres en assurance automobile

Raoul Martinien Noumsi Nié
Après avoir introduit la notion de coûts censurés à droite, l'auteur présente une adaptation des outils statistiques de l'analyse de survie appropriée à cette notion, plus précisément l'estimation non paramétrique de la fonction de survie (Kaplan-Meier), le modèle de régression log-linéaire et le modèle de régression semi-paramétrique de Cox. Sur le plan pratique, il applique les méthodes statistiques sus citées, via le logiciel R, aux données du portefeuille "assurance automobile" des sinistres survenus et déclarés à la compagnie Zenithe de 2007 à 2015. Cette étude a eu pour but de prédire le montant restant à payer pour les sinistres non totalement payés à la date d'inventaire afin qu'il couvre la sinistralité passée et d'évaluer le risque de son achèvement total. A l'aide de la régression log-linéaire de Weibull, il a construit un modèle de régression sur coûts censurés à droite permettant de prédire le coût restant à payer pour un sinistre en cours sachant le montant déjà payé et les valeurs d'un certain nombre de covariables relevées sur le sinistre. Ceci a permis de déduire une estimation de la provision à prévoir par la compagnie pour couvrir sa sinistralité future.
Autor: Noumsi Nié, Raoul Martinien
EAN: 9786202281942
Sprache: Französisch
Seitenzahl: 104
Produktart: kartoniert, broschiert
Verlag: Éditions universitaires européennes
Untertitel: Une approche non classique de la provision pour sinistres en cours via une modélisation garantie par garantie
Schlagworte: Provision
Größe: 150 × 220